杠杆ETF是使用杠杆来放大投资回报的ETF。杠杆ETF和普通ETF一样都是追踪某些证券市场的指数，只不过他们衍生出了两倍或三倍的回报，还可以提供反向的看空ETF。
杠杆ETF的收益特征
杠杆ETF的收益特征表现为短期收益确定、长期收益偏离。我们通过理论推导与假想沪深300杠杆/反向ETF的实证详细分析了杠杆ETF的收益特征。我们发现，持有杠杆ETF一段时间并不必然地会导致收益偏离，但持有时间较长时会导致偏离。偏离的幅度与承诺杠杆倍数、标的指数波动性以及持有时间长度有关。
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本文概览：杠杆ETF是使用杠杆来放大投资回报的ETF。杠杆ETF和普通ETF一样都是追踪某些证券市场的指数，只不过他们衍生出了两倍或三倍的回报，还可以提供反向的看空ETF。杠杆ETF的收益特征杠杆ETF的收益特征表现为短期收益确定、长期收益偏离。我们