资产组合的方差计算公式如下：
其中：
`Var（Rp）` 表示投资组合的方差。
`wi` 表示投资组合中第 `i` 个资产的权重。
`σi^2` 表示第 `i` 个资产的方差，即该资产的风险。
`Cov（Ri, Rj）` 表示第 `i` 个资产和第 `j` 个资产之间的协方差，反映了两个资产之间的相关性。
这个公式由两部分组成：
1. 各资产独立波动产生的方差之和，即 `Σ（wi * σi^2）`。
2. 不同资产之间的协方差加权和，即 `2 * ΣΣ（wi * wj * Cov（Ri, Rj））`。
第一部分是衡量资产自身波动风险，第二部分衡量资产间相关性对投资组合风险的贡献
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希望本篇文章《资产组合方差怎么计算》能对你有所帮助！
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本文概览：资产组合的方差计算公式如下：其中：`Var（Rp）` 表示投资组合的方差。`wi` 表示投资组合中第 `i` 个资产的权重。`σi^2` 表示第 `i` 个资产的方差，即该资产的风险。`Cov（Ri, Rj）` 表示第 `i` 个资产和第