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正态分布相加方差怎么算，麻烦给回复
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正态分布的方差f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]，正态分布也称“常态分布”，又名高斯分布，最早由棣莫弗在求二项分布的渐近公式中得到。C.F.高斯在研究测量误差时从另一个角度导出了它。P.S.拉普拉斯和高斯研究了它的性质。是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。
答其他回答（1条）
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进击的考研小狐狸
2026-10-06 00:10:34
正态分布公式y=(1/o√2n)e^-(x-u)^2/2o求期
望：3期望：E￡=x1p1+x2p2+......+xnpn 方差：s2 方差公式：s2=1[(x1-x)2+(x2-x)2+......+(xn-x)2]注：x上有“-”概率的方差s2=各数值减平均数诚意相应概率的平方然后相加
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评论列表（4条）
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本文概览：正态分布的方差f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]，正态分布也称“常态分布”，又名高斯分布，最早由棣莫弗在求二项分布的渐近公式中得到。C.F.高斯在研究测量误差时从另一个角度导出了它。P.S.拉普拉斯和高斯研究了它的性质。是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。