问问题描述
二维协方差怎么求，求高手给解答
答精选答案
对二维随机向量（X,Y)来说，期望E(X),E(Y)只反映了X,Y各自额平均值，方差D(X),D(Y)只反映了它们各自与自己均值的偏离程度，它们对X,Y之间的相互关系不提供任何信息。
我们知道当X,Y相互独立时，有
E((X-E(X))(Y-E(Y))＝0 由此可知，如不等于0，则它们肯定不独立
于是定义：
设(X,Y)是二维随机变量，若E(|(X-E(X))(Y-E(Y))|)小于无穷大，则称
E((X-E(X)(Y-(Y)))为X与Y的协方差，记为Cov(X,Y).
即：
Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y)))
计算式：
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
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本文概览：对二维随机向量（X,Y)来说，期望E(X),E(Y)只反映了X,Y各自额平均值，方差D(X),D(Y)只反映了它们各自与自己均值的偏离程度，它们对X,Y之间的相互关系不提供任何信息。我们知道当X,Y相互独立时，有E((X-E(X))(Y-E(Y))＝0 由此可知，如不等于0，则它们肯定不独立于是定义：设(X,Y)是二维随机变量，若E(|(X-E(X))(Y-E(Y))|)小于无穷大，则称E((X-E(X)(Y-(Y)))为X与Y的协方差，记为Cov(X,Y).即：Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(