留学研究生建立档案库的步骤如下：

完成学历认证

首先，你需要在教育部留学服务中心完成境外学历学位的认证。你可以登录中国留学网学历认证栏目进行在线申请和查询。

准备建档材料

根据你的具体情况，准备以下材料：

国内高中或大学毕业证书和学位证书原件及复印件。

境外院校录取通知书（OFFER）复印件，非英语类需翻译并提供中文翻译件。

境外学习期间的在读证明或学生证复印件。

身份证和户口本原件及复印件。

若有工作经历，提供工作经历证明原件。

翻译国外学历材料

将国外学历材料，如成绩单、毕业证及学位证，进行中文翻译，并确保翻译件由正规翻译机构（公司）出具，个人翻译无效。

联系户籍地人才中心

通过电话、邮件等方式联系户籍地人才中心，了解具体的建档要求。不同地区的要求可能有所不同，因此务必提前确认。

前往户籍地人才中心建立档案

带上准备好的所有材料，前往户籍地的人才中心建立档案。在提交材料之前，请确保所有材料齐全且符合要求。

档案合并

如果你的档案之前存放在其他机构，如大学，你可能需要将境外学历与国内学历合并。具体操作步骤可能因地区而异，建议咨询当地的人才服务中心。

办理人事代理

档案通过审核后，你可以拿其中一张报到证到市人才中心，通过人才开具的介绍信，办理人事代理。

注意事项

档案不要自己保管，务必放在有资格保管档案的单位，例如户籍地的人才中心。

在调档之前，确认好档案管理单位，确保档案的安全和完整。

通过以上步骤，你就可以顺利完成留学研究生的档案库建立工作。建议在办理过程中，保持与户籍地人才中心的沟通，确保所有材料符合要求，以便顺利建立和合并档案。