山西的艺术高考（艺考）通常包括省级的联考（也称为统考）和各个院校组织的校考（也称为校考）。联考通常是艺术生必须参加的考试，而校考则是由各个高校根据自身的专业需求组织的考试。如果学生在山西参加了艺考但没有参加联考，以下是一些可能的办理步骤和建议：

了解政策 ：首先，需要查看山西省的艺术类招生政策和统考政策，了解是否有关于参加校考的具体要求。部分省份或院校可能会对没有参加联考的艺术生有特定的录取政策或要求。

联系院校 ：可以直接联系感兴趣的艺术院校，询问他们的招生简章，了解是否接受没有联考成绩的申请。有些院校可能会对统考成绩有特定的要求，或者只认可校考成绩。

准备校考 ：如果决定参加校考，需要提前准备并参加各个院校组织的艺术类专业考试。同时，也要注意文化课的复习，因为最终的艺术高考录取还会考虑文化课成绩。

考虑其他选项 ：如果没有合适的校考院校，可以考虑填报普通批次的志愿。此外，还可以探索一些不需要联考成绩的专业或院校，例如美术史论等。

咨询专业机构 ：可以咨询专业的艺术高考培训机构或教育咨询机构，他们可能会提供更具体的指导和帮助。

保持沟通 ：在整个过程中，保持与山西省教育考试院以及意向院校的沟通，及时获取最新的招生信息和录取政策。

请注意，艺术高考的政策和录取标准可能会随时间变化，因此建议及时关注最新的官方信息，并根据个人情况和目标院校的具体要求来制定计划。