问问题描述
什么是期权定价的BS公式希望能解答下
答精选答案

Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。
B-S-M定价公式
其中:
d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)
C—期权初始合理价格
X—期权执行价格
S—所交易金融资产现价
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本文概览:Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。B-S-M定价公式其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)C—期权初始合理价格X—期权执行价格S—所交易金融资产现价