什么是期权定价的BS公式

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Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。

B-S-M定价公式

其中:

d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)

C—期权初始合理价格

X—期权执行价格

S—所交易金融资产现价

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  • jiyuanzhiyejishuxueyuan
    jiyuanzhiyejishuxueyuan 2026年10月05日

    我是公众科技网的签约作者“jiyuanzhiyejishuxueyuan”!

  • jiyuanzhiyejishuxueyuan
    jiyuanzhiyejishuxueyuan 2026年10月05日

    希望本篇文章《什么是期权定价的BS公式》能对你有所帮助!

  • jiyuanzhiyejishuxueyuan
    jiyuanzhiyejishuxueyuan 2026年10月05日

    本站[公众科技网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科

  • jiyuanzhiyejishuxueyuan
    jiyuanzhiyejishuxueyuan 2026年10月05日

    本文概览:Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。B-S-M定价公式其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)C—期权初始合理价格X—期权执行价格S—所交易金融资产现价

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