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• 机械方法 2026-10-06 04:44:55

  风险限额是指不同层次的资金运用部门可用于抵御风险损失的最大资本额,是根据风险调整后资本收益率（即raroc，risk adjusted return on capital）的最大化原则，应用资产组合分析模型设定的风险敞口（ead）或风险价值（var）的最高上限。风险限额代表了银行在某一项业务中所能容忍的最大风险，凡在限额以内发生的损失，都可以通过银行自有资本金来抵御，超出限额则意味着损失会超过承受能力，银行必须采取减少风险暴露、分散资产组合、增强抵押品以及运用衍生工具等方式进行风险缓释。