经济学中的数理金融主要研究如何运用数学工具对金融市场进行分析和量化管理，其核心目标是通过数学建模和理论分析揭示金融市场的运行规律，并为实际应用提供决策支持。具体可分为以下几个方面：

一、核心研究内容

资产定价理论

探讨金融资产（如股票、债券、期权等）的公平价格，包括资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）等经典模型。

风险管理与控制

研究金融市场中的风险类型（如市场风险、信用风险）及量化管理方法，如Value at Risk（VaR）、压力测试等。

衍生品定价与交易策略

通过随机微积分、偏微分方程等工具对期货、期权等衍生品进行定价，并设计套利策略和最优投资组合。

金融工程与量化分析

设计创新金融产品（如结构化产品），并利用计算机技术进行大规模数据处理和模拟分析。

二、主要应用领域

金融市场实务

证券公司量化策略组/金融工程组分析师

交易员（操盘手）

风险管理部门分析师。

学术与研究

通过数学建模和仿真计算，为金融机构提供技术分析咨询，或探索新的金融理论。

三、与其他学科的交叉性

数理金融融合了数学、统计学、经济学和金融学，与数学金融学、计算金融学等术语可视为同一学科的不同表述。其现代化特征体现在金融学理论的数学化、模型化及计算机技术的应用。

四、发展前景

随着金融市场的复杂度提升，数理金融在资产定价、风险管理、高频交易等领域的应用愈发广泛，是金融行业核心竞争力的重要组成部分。