问问题描述
计量经济学里R-squared和F要怎么算，求路过的大神指点，急！
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1、R-squared是采用最小二乘法进行参数估计，R平方为回归平方和与总离差平方和的比值，表示总离差平方和中可以由回归平方和解释的比例，这一比例越大越好，模型越精确，回归效果越显著。
R平方介于0~1之间，越接近1，回归拟合效果越好，一般认为超过0.8的模型拟合优度比较高。r 2、F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）。r F统计量是指在零假设成立的情况下，符合F分布的统计量。r r 扩展资料：r R平方为1，则基金与业绩评价基准是完全相关的。R平方为0，意味着两者是不相关的。R平方越低，β系数作为基金波动性指标的可靠性越低。R平方越接近1，β系数则越能体现基金的波动性。在晨星的基金评价体系中，同时列示了β系数和R平方。r 用统计工具作为风险衡量指标，是一种较好的考察基金风险的的手段，但投资者应当记住，不能仅仅根据一个风险衡量指标来做决策。低的风险衡量指标并不能保证投资的百分之百安全，因为没有任何指标能完全准确地预测基金未来的风险。
答其他回答（1条）
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来碗板栗红烧肉
2026-09-30 08:52:00
S.D.dependent var =根号下(TTS/N-1),所以通过这个可以算出TTSSum squared resid =RSS,所以通过公式R^2=1-RSS/TSS可以算出来R^2因为知道了TSS,RSS,所以可以知道ESSF=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）根据Eviews可知
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评论列表（4条）
我是公众科技网的签约作者“杨顺是杨顺”！
希望本篇文章《计量经济学里R-squared和F要怎么算》能对你有所帮助！
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本文概览：1、R-squared是采用最小二乘法进行参数估计，R平方为回归平方和与总离差平方和的比值，表示总离差平方和中可以由回归平方和解释的比例，这一比例越大越好，模型越精确，回归效果越显著。R平方介于0~1之间，越接近1，回归拟合效果越好，一般认为超过0.8的模型拟合优度比较高。r 2、F=（ESS除以k）/（RSS除以N-k-1）。r F统计量是指在零假设成立的情况下，符合F分布的统计量。r r 扩展资料：r R平方为1，则基金与业绩评价基准是完全相关的。R平方为0，意味着两者是不相关的。R平方越低，β系数作