金融专业常用模型可分为以下几类，涵盖投资分析、风险管理、资产定价等核心领域：

一、投资分析类模型

资本资产定价模型（CAPM）

评估资产预期收益率与风险的关系，公式为：

$$E(R_i) = R_f + beta_i (E(R_m) - R_f)$$

其中$E（R_i）$为资产i的预期收益率，$R_f$为无风险利率，$beta_i$为贝塔系数，$E（R_m）$为市场组合收益率。

套利定价模型（APT）

基于无风险套利原理，分析多种因素对资产价格的影响，适用于多因素资产定价。

Black-Scholes期权定价模型

估算欧式期权价格，核心公式为：

$$C = S_0 N(d_1) - X e^{-rT} N(d_2)$$

其中$C$为期权价格，$S_0$为标的资产价格，$X$为执行价格，$r$为无风险利率，$T$为时间，$N（cdot）$为标准正态分布累积分布函数。

二、风险管理类模型

Value at Risk（VaR）模型

测度金融资产或投资组合在特定置信水平下的最大潜在损失，公式为：

$$VaR = mu + sigma sqrt{Delta t} cdot Z_{alpha}$$

其中$mu$为预期收益，$sigma$为标准差，$Delta t$为时间，$Z_{alpha}$为标准正态分布分位数。

压力测试模型

通过极端情景模拟评估风险，帮助识别潜在危机。

三、组合优化类模型

现代投资组合理论（MPT）

由Markowitz提出，核心思想是有效前沿：在给定风险下最大化收益，或给定收益下最小化风险。

均值-方差分析（Mean-Variance Optimization, MVO）

具体实现方法，通过优化资产权重实现风险与收益平衡。

四、市场与行为类模型

有效市场假说（EMH）

包含弱式、半强式和强式有效市场三种形式，解释市场价格反映信息效率。

行为金融学模型

如过度自信、损失厌恶等理论，解释非理性投资行为对市场的影响。

五、其他经典模型

古诺寡头模型 ：分析寡头竞争市场结构

托宾Q理论 ：通过资本资产定价与市场价值比衡量投资价值

夏普比率（Sharpe Ratio） ：衡量风险调整后的收益，公式为：

$$text{Sharpe Ratio} = frac{E(R_p - R_f)}{sigma_p}$$

其中$E（R_p）$为投资组合预期收益，$sigma_p$为标准差

六、量化与机器学习模型