问问题描述
跟踪误差率多少才算好呢，求解答求解答，重要的事说两遍！
答精选答案
(1)跟踪偏离度(Tracking Difference)
TDti = Rti- Rtm
其中TDti表示基金i在时间t内的跟踪偏离度；Rti为基金i在时间t内的净值增长率；Rtm为基准组合在时间t内的收益率。
(2)跟踪误差(Tracking Error)
其中TEi表示基金i的跟踪误差；TDi表示基金i的跟踪偏离度的样本均值；n为样本数。跟踪误差越大，说明基金的净值率与基准组合收益率之问的差异越大，并且基金经理主动投资的风险越大。通常认为跟踪误差在2%以上意味着差异比较显著。
本文来自作者[小宝趣玩]投稿，不代表公众科技网立场，如若转载，请注明出处：https://www.cpst.net.cn/changshijingxuan/202609/2531478.html
评论列表（4条）
我是公众科技网的签约作者“小宝趣玩”！
希望本篇文章《跟踪误差率多少才算好呢》能对你有所帮助！
本站[公众科技网]内容主要涵盖：教育咨询,知识百科
本文概览：(1)跟踪偏离度(Tracking Difference)TDti = Rti- Rtm其中TDti表示基金i在时间t内的跟踪偏离度；Rti为基金i在时间t内的净值增长率；Rtm为基准组合在时间t内的收益率。(2)跟踪误差(Tracking Error)其中TEi表示基金i的跟踪误差；TDi表示基金i的跟踪偏离度的样本均值；n为样本数。跟踪误差越大，说明基金的净值率与基准组合收益率之问的差异越大，并且基金经理主动投资的风险越大。通常认为跟踪误差在2%以上意味着差异比较显著。