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LM检验的基本思想希望能解答下
答精选答案
LM检验 拉格朗日乘子检验。构造思想：如果残差序列方差非齐，具有集群效应，那么残差平方序列且有自相关性。那么我们尝试使用自回归模型(ARCH(q)模型)拟合残差平方序列。于是方差齐性检验就可以转化成是否具有显著性成立的检验。
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本文概览：LM检验 拉格朗日乘子检验。构造思想：如果残差序列方差非齐，具有集群效应，那么残差平方序列且有自相关性。那么我们尝试使用自回归模型(ARCH(q)模型)拟合残差平方序列。于是方差齐性检验就可以转化成是否具有显著性成立的检验。